Обзор нового функционала FinanceMarker
Рассказываем про новые функции сайта, которые облегчат вам задачу по отбору акций в портфель.
Скринер: новые параметры и фильтр "Потенциал"
Добавили в скринер несколько новых параметров поиска, связанных с целевым таргетом компаний. Они сгруппированы в новый фильтр "Потенциал":
Мы просчитываем целевые цены пятью способами:
- Теория Питера Линча
Исходя из теории Питера Линча, ценовой таргет у справедливо оцененной компании PEG равен 1. Отсюда выводится формула расчета справедливой цены как PEG (=1) * Среднегодовой рост прибыли на определенном отрезке времени (на FinanceMarker это 5 лет) * Прибыль на акцию - Теория Бенджамина Грэма
Расчет числа Грэма (Graham Number) следует из теории легендарно инвестора о том что, если P/E компании ниже 15 и P/B компании ниже 1.5, компанию можно считать недооцененной. Из данной трактовки выводится формула расчета целевой цены (корень квадратный из (15 * 1.5 * Прибыль на акцию * Капитал на акцию)), при достижении которой акции становятся интересны для покупки. - SMA 50
Ценовой таргет на основне технического уровня поддержки скользящей средней за 50 дней (SMA50) и предположения о том, что цена акций стремится к нему вернуться. - SMA 200
Ценовой таргет на основне технического уровня поддержки скользящей средней за 200 дней (SMA200) и предположения о том, что цена акций стремится к нему вернуться - Аналитики
Потенциал роста акций в соответствии с консенсус-прогнозом аналитиков
В последнем столбце представлен усредненный ценовой таргет по всем доступным оценкам (Грэм, Линч, SMA50, SMA200).
Вы можете сортировать акции по потенциалу, рассчитанному по каждому из методов, кликнув на название соответствующего столбца.
Вкладка инвест-рейтинг
На FinanceMarker появилась страница с расшифровкой рейтинга компании по 6 оцениваемым категориям - стоимость, рентабельность, долг, рост бизнеса, рост акций, дивиденды.
Также обновилась и сама модель расчета. Если раньше мы оценивали компании в рамках общего сквозного рейтинга, то теперь оценка производится в рамках каждой отрасли отдельно (с учетом эталонных значений мультипликаторов), что позволяет более точно ранжировать компанию в рейтинге.
Пример:
Раньше большинство ИТ-компаний из-за высоких значений мультипликаторов автоматически получали худшую оценку стоимости по сравнению с другими компаниями. Теперь если стоимость компании является лучшей в своем секторе, это будет отражено в рейтинге, несмотря на более высокие средние значения мультипликаторов.
Чтобы найти инвест-рейтинг, перейдите в карточку компании, откройте вкладку Мультипликаторы > Инвестиционный рейтинг:
Стоимость. В блоке стоимость указан перечень мультипликаторов, на основании которых строится общая оценка стоимости компании.
На графике представлена динамика изменения выбранного мультипликатора (P/E) компании в сравнении со средними значениями в отрасли.
Долг. Аналогично для долгового рейтинга. Вы можете переключаться между мультипликаторами из состава рейтинга для смены графика.
Рентабельность. Аналогично для расчета рентабельности.
Если навести на иконку информации рядом с названием мультипликатора, вы увидите детальную расшифровку полученного рейтинга:
Динамика акций. Финансовый рост. Дивиденды. Данная группа рейтингов по-прежнему использует сквозной алгоритм расчета, единый для всех компаний, так как показатели качества в данных категориях не имеют выраженной специфики относительно отрасли.
Рейтинг динамики акций учитывает изменения цены на промежутках от недели до года и две скользящие средние: SMA 200 и SMA 50.
Рейтинг финансового роста складывается из динамики основных финансовых показателей компании: выручки, чистой прибыли, долга и т.д.
Дивидендный рейтинг базируется на стабильности и росте дивидендных выплат.
Вкладка FM SCORE
FM SCORE – сводный рейтинг, который учитывает свыше 10 категорий оценки компании, включая инвестиционный рейтинг, сделки инсайдеров, потенциал роста акций, консенсус-прогноз аналитиков.
FM SCORE рассчитывается как сумма баллов по категориям, входящим в него. Для удобства оценки сводного рейтинга, вы можете обратиться к диаграмме его декомпозиции, где представлена структура рейтинга с учетом всех входящих в него категорий оценки.
Как и инвест-рейтинг, FM SCORE можно найти в карточке компаний, вкладка Мультипликаторы:
При наведении курсора на интересующую подкатегорию рейтинга, можно увидеть соответствующий балл. Cравните значение с максимально возможным баллом в категории, чтобы оценить относительное положение акций.
Cводный рейтинг обновляется каждый день и учитывает наиболее актуальные данные, в том числе: последние вышедшие финансовые отчеты, текущие мультипликаторы, недавние сделки инсайдеров и прогнозы аналитиков.
Таким образом, если вы ищете только одну главную метрику для сравнения компаний сразу по всем параметрам - это метрика FM SCORE.
Вы можете отслеживать изменения по каждому отдельному критерию инвестиционного и сводного рейтингов. Например, посмотреть как оценивался Газпром 30 августа и отследить изменения на графике:
FM SCORE также доступен в скринере акций:
Находите и анализируйте лучшие компании для своей инвестиционной стратегии – оформите ПРО Подписку на FinanceMarker: