При нормальных обстоятельствах практически все совокупные активы фонда (за исключением обеспечения, полученного в результате кредитования ценными бумагами) будут инвестированы в ценные бумаги, составляющие индекс. Фонд будет концентрировать свои инвестиции (т.е. владеть 25% или более от своих общих активов) в определенной отрасли или группе отраслей примерно в той же степени, в какой сконцентрирован индекс.